Экранировать точно ненужно!
Если есть беспокойство, то можете попробовать отвести на 0.5 метра один из кроссоверов. Думаю, разницы вы не услышите. Т.е. в теории она конечно есть, из-за того что катушки стоят параллельно и рядом, но на практике - это не самое слабое место, способное повлиять на качество звука.